Архив
<< Июль, 2012 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Basel III

Адель Валеев 2011-01-12 15:57:00
Новый
документ
- новая тема
Пресс-релиз:
http://www.bis.org/press/p101216.htm
Пакет
документов по Базелю 3 - профильный раздел на сайте BIS:
http://www.bis.org/list/bcbs/tid_132/index.htm
Пакет
документов по Базелю 3 - профильный раздел на сайте BIS:
intex официальный сайт интернет магазин - смотрите описание у нас на сайте
Пакет
документов по Базелю 3 - профильный раздел на сайте BIS:
best trance 2018 download - самая детальная информация тут

Адель Валеев 2011-01-12 16:00:00

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Департамент внешних и общественных связей
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки количественного влияния предлагаемых изменений
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 декабря 2010 года на web-сайте
Базельского
комитета по банковскому надзору (Комитет)
в
сети Интернет был опубликован пакет реформ в сфере банковского регулирования (т.н. Базель III), предусматривающих новые стандарты по регулированию достаточности капитала и ликвидности. Данные документы были одобрены Группой управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран – участниц Комитета,
а
также поддержаны главами государств "Группы 20" на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года. Кроме того, Комитетом были опубликованы результаты проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов на показатели деятельности кредитных организаций.
Базель III предусматривает повышенные требования к качеству и достаточности капитала;
повышение
требований к покрытию рисков; введение т.н. простого показателя левереджа (который должен соотносить капитал с объемом активов, не взвешенных по рискам, и забалансовых обязательств, и дополнять т.н. риск-ориентированный показатель достаточности капитала);
введение
"буферов" капитала (дополнительные требования к капиталу, не учитываемые при определении минимальной величины пруденциальных норм), позволяющих абсорбировать убытки в периоды стресса; введение двух стандартов ликвидности.
Комитетом предусмотрен поэтапный переход на новые регулятивные стандарты. В течение переходного периода Комитет планирует провести оценку адекватности выработанного порядка расчета
и
значения показателя левереджа при применении показателя в течение полного кредитного
цикла
и для различных моделей бизнеса. Возможные изменения порядка расчета и значения показателя левереджа должны быть реализованы в
первой
половине 2017 года. С 1 января 2018 года показатель левереджа планируется включить в состав Компонента I Базеля II. В отношении показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и показателя чистого стабильного фондирования (NSFR)
предусмотрен
период наблюдения и последующее уточнение параметров данных показателей.
Комитетом также опубликован документ о результатах проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов, опубликованных в июле и декабре 2009 года,
на
показатели деятельности кредитных организаций.
Анализ
проводился по двум группам банков (крупные международно-активные банки и банки, не относящиеся к крупным)1 без учета положений переходного периода (о поэтапном списании и применении "дедушкиной" оговорки), исходя из предположения о
реализации
Базеля III в полной мере по состоянию на конец 2009 года.
Результаты
анализа показали, что среднее значение показателя достаточности базового капитала банков 1-ой и 2-ой групп составляет 5,7% и 7,8% соответственно (при минимальном требовании Базеля III в размере 4,5%). В целях соблюдения нового требования к достаточности базового капитала банкам указанных групп потребуется увеличить капитал на 165 млрд.евро и 8 млрд.евро соответственно. Оценка соблюдения требования Базеля III по достаточности
базового
капитала с учетом буфера консервации в размере 7% (базовый капитал – 4,5%, буфер консервации – 2,5%) показала, что у банков 1-ой и 2-ой групп недостаток величины капитала составляет соответственно: 577 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения в размере 209 млрд.евро) и 25 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения 20 млрд.евро). Таким образом, для выполнения требований Базеля III
банкам
потребуется
наращивать капитал за счет выпуска акций и/или принятия решения
о
нераспределении прибыли. Среднее значение показателя краткосрочной ликвидности (LCR) банков 1-ой и 2-ой групп составило 83% и 98% соответственно,
среднее
значение показателя чистого
стабильного
фондирования (NSFR) – 93% и 103% соответственно.
Председатель Комитета Ноут Веллинк (Nout Wellink) отметил, что новые требования в части усиления регулирования капитала и ликвидности
будут
способствовать улучшению качества капитала банковской системы, увеличению запасов ликвидности, а также
снижению
объема нестабильных источников фондирования. Достаточно продолжительный переходный период
позволит
банкам
постепенно внедрять новые регулятивные стандарты по мере оздоровления экономики. Он также заметил, что период наблюдения в отношении показателей ликвидности позволит предотвратить непредвиденные последствия применения данных стандартов как для банковского сектора, так и для экономики в целом.
Комитет планирует опубликовать отчет Группы по макроэкономической оценке, подготовленный совместно с Советом по финансовой стабильности (СФС),
содержащий
анализ влияния Базеля III в течение переходного периода2.
Комитетом также опубликовано Руководство для национальных органов банковского надзора относительно контрциклического буфера капитала .
Главной
целью введения режима формирования буфера является его использование как средства макропруденциального регулирования для защиты банковского сектора в периоды чрезмерного кредитного роста, который может привести к возникновению системного риска.
Подробная информация о принятых Комитетом решениях содержится в пресс-релизе Комитета от 16 декабря 2010 года и доступна по ссылке http://www.bis.org/press/p101216.htm.
1
В
данном
обследовании
приняли участие 263
банка
из 23 стран-членов Комитета (из них 94 банка с величиной основного капитала свыше 3 млн.евро включены в 1-ую группу, остальные 169 банков отнесены ко 2-ой группе)
2 Документ Итоговый отчет Группы по макроэкономической оценке, содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода, опубликован на web-сайте Комитета 17 декабря 2010 года и доступен по ссылке http://www.bis.org/press/p101217.htm.
12 января 2011 года
При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...1440bazel1.htm

Bigrik 2011-02-15 20:28:00
re; Basel III Implementation – Capital Adequacy and Liquidity Requirements
Здесь рефлексия Канадского банковского регулятора на новый Базель 3.
http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRe...es/cptlq_e.pdf
В настоящее время, от канадских банков неофициально потребовано "учитывать" аспекты Базеля 3 во всех внутренних оценках
адекватности
капитала - (ICAAP -Internal Capital Assessment Process)
и
бизнес планах. Нужно подготовить/привести
в
"соответствие" документы по ICAAP в течении 2011 года.

Адель Валеев 2011-03-28 08:03:00
На мой взгляд
интересная
речь г-на из австралийского ЦБ:
Malcolm Edey: Basel III and beyond

Информация